• Valuación total “Full Valuation” de todos y cada uno de los instrumentos del portafolio.
• Cálculo del Valor en Riesgo “VaR”, a través de simulación Histórica y Monte Carlo.
• Expected Shortfall.
• Análisis de escenarios de estrés.
• Cálculo de resultado hipotético y consumo de límites para posiciones futuras.
• Backtesting.

• Cálculo del riesgo de crédito Emisor “CaR” (Credit at Risk) a través del modelo de cadenas de Markov, con base en matrices de migración de la calificación del emisor.
• Análisis de escenarios de estrés.

• Cálculo del Valor en Riesgo de cualquier portafolio de crédito, a través de la metodología CreditRisk+, la cual captura las características esenciales de los eventos de incumplimiento y permite el cálculo explícito de la distribución de pérdidas.
• Cálculo del tamaño de la exposición y la probabilidad de incumplimiento a través de matrices de transición de pagos vencidos.

Análisis fundamental de la capacidad financiera de cada contraparte financiera y determinación de límites, para realizar operaciones con contrapartes financieras.

• Valuación total de todos los instrumentos derivados.
• Credit Value Adjustment “CVA”.
• DV01.
• Sensibilidades.
• Seguimiento de Límites.
• Análisis regulatorio de Eficiencia de Cobertura.
• Reportes Regulatorios de Capital RC06A y RC06B.
• Generación de Póliza Contable.

• Cálculo de obligaciones a vencer dentro de los siguiente 90 días.
• Cálculo de las brechas de vencimiento del Balance General.
• Estimación de flujos con probabilidades de disposición y retiro.
• Disposición de fuentes de fondeo y determinación de haircuts ante diferentes escenarios.
• Estimación de brechas de liquidez.
• Determinación de concentraciones de liquidez de mercado.
• Determinación del horizonte de supervivencia.
• Estimación de disposición de fuentes de fondeo.
• Pruebas de estrés de liquidez.
• Generación de los reportes de cumplimiento regulatorio y ejecutivos.

• Medición del riesgo asumido con la composición actual del balance a través de una perspectiva de valor económico.
• Proyección del Balance y Estado de Resultados.
• Modelación de todas las posiciones activas y pasivas.
• Modelación de prepago.
• Modelación de Retiro anticipado.
• Modelación de incumplimiento.
• Brechas de liquidez puntual, marginal y acumulativa.
• Brechas de Reprecio.
• Proyección de flujos de entradas y salidas para intervalos hasta de un día.
• Proyección de utilidad y liquidez para intervalos hasta de un día.
• Cálculo de margen financiero en riesgo.
• Monitoreo de límites.
• Análisis de sensibilidad de valores de mercado/razonables del balance y duración.
• Análisis de sensibilidad del valor económico del capital.
• Análisis de sensibilidad del margen financiero.
• Key Rate Duration o DV01.
• Análisis de concentración de fondeo y vencimiento.
• Precios de transferencia de fondos “FTP”.
• Simulación de nuevos negocios.

• Cálculo del Indicador de cumplimiento del Perfil de Riesgo para el ICAP establecido, así como para el perfil de liquidez del CCL y CFEN, considerando el entorno operativo, el ciclo económico y la liquidez de los mercados en los que opera la institución.
• Simulación de los escenarios supervisores e internos, considerando, en ambos casos, sus factores macroeconómicos y pérdidas esperadas.
• Simulación de nuevos negocios.
• Evaluación de los efectos potenciales de cambios en las tasas de interés para todo el Balance, sobre los ingresos y el valor económico a través de la simulación de la trayectoria futura de las tasas de interés y su impacto en los flujos de efectivo, considerando, entre otros, el impacto regulatorio estandarizado de 200 puntos base en las distintas tasas de interés.
• Proyección financiera estimada bajo el supuesto de la implementación del Plan de Acción Preventivo.
• Cálculo de los impactos potenciales del Plan de Acción Preventivo (PAP) en el capital neto o en los activos ponderados sujetos a riesgo, así como en el requerimiento de capital de los activos sujetos a riesgo operacional, en caso de utilizar el MEA.
• Cálculo del impacto del Plan de Acción Preventivo (PAP) en la razón de apalancamiento.
• Impacto del Plan de Acción Preventivo (PAP) en el CCL y el CFEN.
• Configuración de indicadores y límites para monitorear el nivel de Capital Neto.
• Cálculo del requerimiento de capital por tipo de riesgo, bandas, grupos y grado de riesgo para llegar al requerimiento total de capital (ICAP), identificando los riesgos significativos a los que está expuesta la institución.
• Estimación de los indicadores de solvencia y liquidez de la institución: CCL (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) y CFEN (Coeficiente de Financiamiento Estable Neto).
• Generación de reportes sobre la suficiencia de capital y de liquidez para el establecimiento de un plan de comunicación.

Nuestra solución de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento contribuye a mejorar la gestión de las funciones de:
1. Riesgo Operativo
2. Cumplimiento Regulatorio
3. Control Interno
4. Auditoría Interna

GRC permite mapear, documentar y estandarizar los procesos, crear modelos de cuantificación de riesgos, medir la efectividad de los Controles y mitigación de riesgos, vigilar el cumplimiento normativo y capturar y gestionar los eventos de pérdida.

• Determinación de la estabilidad en los depósitos y la sensibilidad de las tasas pasivas de dichos depósitos con respecto a las tasas de mercado, conforme a lo dispuesto en el Anexo 1-A “Integración de los grupos de Riesgo”, apartado 1, numeral 1.1, inciso a, de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
• Caracterización de los depósitos a la vista recibidos, identificando los componentes estacionales, cíclicos y de tendencia de la captación, así como su componente estable y volátil y posibles outliers.
• Estimación de la sensibilidad de las tasas de interés pasivas, respecto a las tasas de interés de mercado, mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal y modelos de regresión lineal. 
• Determinación de la captación bancaria mínima de los depósitos a la vista y su pronóstico, a cierto nivel de confianza, teniendo en cuenta la liquidez necesaria para hacer frente a los requerimientos de los clientes, a través de un modelo ARIMA.
• Cálculo del impacto en el ICAP.