¿Necesitas medir el Riesgo de Mercado en tiempo real?
La medición del riesgo de mercado cuantifica la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente.
El Desarrollo de modelos básicos de cuantificación del Valor en Riesgo (VaR, por su sigla en inglés) existe desde 1945, cuando Leavens ofreció un ejemplo cuantitativo del efecto de la diversificación en la administración de portafolios de inversión, lo que tal vez sea la primera publicación de la medición del VaR. Sin embargo, fue hasta los años ochenta cuando, como resultado de un incremento de la volatilidad de los mercados y de una mayor disponibilidad de datos históricos de precios, las instituciones financieras comenzaron a desarrollar modelos propietarios para medir el VaR.
La administración de riesgo de mercado no sólo necesita modelos sofisticados de estimación de riesgo, tales como VaR histórico, VaR Montecarlo y VaR Jacobiano, sino indicadores en tiempo real que permitan medir el riesgo hipotético y el uso de límites antes de concertar cualquier operación.
Nuestra solución ofrece indicadores en tiempo real del riesgo total, incremental y marginal, lo que contribuye eficazmente a la toma de decisiones de administración de cualquier portafolio de inversión.