Determinación de la estabilidad en los depósitos y la sensibilidad de las tasas pasivas de dichos depósitos con respecto a las tasas de mercado, conforme a lo dispuesto en el Anexo 1-A “Integración de los grupos de Riesgo”, apartado 1, numeral 1.1, inciso a, de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
Caracterización de los depósitos a la vista recibidos, identificando los componentes estacionales, cíclicos y de tendencia de la captación, así como su componente estable y volátil y posibles outliers.
Estimación de la sensibilidad de las tasas de interés pasivas, respecto a las tasas de interés de mercado, mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal y modelos de regresión lineal.
Determinación de la captación bancaria mínima de los depósitos a la vista y su pronóstico, a cierto nivel de confianza, teniendo en cuenta la liquidez necesaria para hacer frente a los requerimientos de los clientes, a través de un modelo ARIMA.
