Medición de Riesgos

El riesgo de la cartera de crédito  representa el riesgo más importante al cual cualquier institución de crédito está expuesta y por ende requiere que sus ejecutivos presten suma atención para reducir al mínimo su impacto. La crisis financiera global de 2008, derivada de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos de Norteamérica, ... Read more

¿Necesitas medir el Riesgo de Mercado en tiempo real? La medición del riesgo de mercado cuantifica la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente. El Desarrollo de modelos básicos de cuantificación del Valor en ... Read more

Calificación de Cartera Los modelos de calificación nacieron en 1936, cuando Ronald Fisher introdujo la idea de discriminar diferentes grupos dentro de una población específica. Esta idea permite clasificar a los acreditados de acuerdo con su nivel de riesgo y gestionar dicho riesgo de manera diferenciada. El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea de 2001 exige ... Read more