El riesgo de la cartera de crédito representa el riesgo más importante al cual cualquier institución de crédito está expuesta y por ende requiere que sus ejecutivos presten suma atención para reducir al mínimo su impacto.
La crisis financiera global de 2008, derivada de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos de Norteamérica, se debió principalmente a una mala administración del riesgo de crédito.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece en el artículo 80, fracción II de la Circular Única de Bancos (CUB) que, las Instituciones en la administración del riesgo de crédito o crediticio, como mínimo deberán, entre otras cosas:
• Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, así como la exposición al riesgo por parte de los deudores.
• Desarrollar sistemas de medición que permitan cuantificar las pérdidas esperadas de toda la cartera.
• Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera.
Nuestra solución asegura la correcta estimación de perdidas esperadas y no esperadas para las diferentes carteras de crédito al contar con una amplia variedad de metodologías, Credit Risk+, Credit Metrics, Capitalización y Riesgo de Crédito (CyRCE), Probabilidad de Incumplimiento por Clases, Caminatas Aleatorias con Estados Absorbentes, Matrices de Transición, entre otras, permitiendo maximizar el rendimiento ajustado por riesgo.